Présentation

Les objectifs du GT ALM sont les suivants :

• Analyser les modèles ALM sous l’angle des :
  • Classes d’actifs modélisées
  • Vecteurs de risque
  • Calculs et mouvements de provisions techniques et financières : PDD, PRE, PPE
• Analyser les risques issus des études ALM sous l’angle du :
  • Risque d’actif
  • Risque de passif
  • Risque de dés-adossement et d’illiquidité
• Analyser les choix retenus pour produire les études d’allocation stratégique sous l’angle des :
  • Méthodes : Stress tests / Frontière efficiente...
  • Choix des indicateurs
• Etudes techniques liées à la modélisation ALM :
  • Veille technologique sur les sujets de modélisation
  • Outils utilisés sur le marché,
  • Spécifications techniques des modèles ALM,
  • Développement d’outils propres au GT