Mémoires d'Actuariat
Modélisation de la dérive en assurance santé : comment allier des approches prospectives et explicatives ?
Auteur(s) DELOCHE J.
Société Addactis
Année 2025
Confidentiel jusqu'au 10/05/2027
Résumé
Les Organismes Complémentaires d’Assurance Maladie (OCAM) jouent un rôle sociétal majeur en complétant les remboursements de l’Assurance Maladie Obligatoire (AMO) des dépenses de santé de 96 % des Français depuis de nombreuses années. Néanmoins, leur action sociale se complique d’année en année et pour cause : le risque santé coûte de plus en plus cher à assurer. Cette hausse des coûts est induite par deux effets. Premièrement, une augmentation des coûts de gestion du risque impulsée notamment par les pressions du régulateur, volet qui ne sera pas développé dans le cadre de ce mémoire. Deuxièmement, une augmentation du coût du risque en lui-même, sous l’impulsion des transferts de charge de l’AMO vers les OCAM et de la dérive des prestations, sujet du présent mémoire. Les OCAM doivent donc proposer le meilleur tarif possible malgré la dérive des coûts et compte-tenu de la pression concurrentielle, le tout en assurant l’atteinte de leurs objectifs économiques. C’est à travers une connaissance anticipée de la dérive des charges de prestations que le pilotage pourra être assez fin et réactif pour répondre à ces enjeux. Le premier objectif du mémoire est donc de trouver une date d’arrêté, qui soit la plus précoce possible, à laquelle un OCAM dispose d’une mesure de dérive qui lui permette de projeter l’atterrissage des prestations de l’année avec le plus de justesse possible. A partir de données de consommation en santé d’un OCAM, diverses approches, toutes basées sur des modèles de séries temporelles, ont été challengées pour répondre à cette problématique. De plus, le pilotage des OCAM nécessite d’être complété par une connaissance des éléments qui gouvernent la dérive observée ou estimée. En effet, les Français et leurs représentants politiques se questionnent de plus en plus régulièrement sur la légitimité des hausses tarifaires. Par ailleurs, connaître les déterminants de la dérive des charges de prestations permettrait aux OCAM de mettre en place des plans de prévention et de réaliser des projections à plus long terme. Ainsi, le deuxième objectif du mémoire est d’essayer de disposer d’une mesure de dérive, dont tous les éléments prévisibles puissent être déterminés, afin qu’un OCAM soit en mesure d’expliquer et de justifier la dérive par des éléments objectifs. Diverses sources de données, accessibles sur internet, ont permis d’étudier et de mesurer l’impact des déterminants de la dérive de la consommation en santé à une échelle macro. Mots clés : OCAM, complémentaire santé, dérive de la consommation santé, facteurs de dérive, séries temporelles, projections, corrélations
Abstract
Abstract The Complementary Health Insurance Organizations (CHIO) play a major societal rôle by supplementing the reimbursements of the mandatory health insurance for the healthcare expenses of 96% of the French population for many years. However, their social role is becoming increasingly complex over time for a key reason : the cost of insuring health risk continues to rise. This increase in costs is driven by two factors. First, an increase in risk management costs, mainly due to regulatory pressures, which will not be addressed in this thesis. Second, an increase in the cost of risk itself, influenced by the transfer of financial burden from the mandatory health insurance to CHIO and the drift in healthcare expenditures, which is the subject of this thesis. Thus, CHIO must offer the best possible pricing despite the cost drift and competitive pressure, while ensuring the achievement of their financial objectives. A precise and early understanding of the drift in healthcare expenditures is necessary to allow for effective and responsive financial management. The first objective of this thesis is therefore to determine the earliest possible closing date at which an CHIO has an accurate measure of the cost drift that enables it to project the year-end expenditure as accurately as possible. Based on health consumption data from an CHIO, various approaches, all relying on time series models, were tested to address this issue. Moreover, CHIO management requires a thorough understanding of the factors driving the observed or estimated cost drift. Indeed, both the French population and policymakers are increasingly questioning the legitimacy of premium increases. Furthermore, identifying the determinants of healthcare expenditure drift would enable CHIO to implement preventive measures and make long-term projections. Thus, the second objective of this thesis is to develop a measure of cost drift in which all predictable elements can be identified, allowing an CHIO to explain and justify the drift with objective factors. Various data sources available online were used to study and quantify the impact of healthcare consumption drift determinants on a macro scale. Keywords : CHIO, complementary health insurance, healthcare consumption drift, drift factors, time series, projections, correlations
Auteur(s) DELOCHE J.
Société Addactis
Année 2025
Confidentiel jusqu'au 10/05/2027
Résumé
Les Organismes Complémentaires d’Assurance Maladie (OCAM) jouent un rôle sociétal majeur en complétant les remboursements de l’Assurance Maladie Obligatoire (AMO) des dépenses de santé de 96 % des Français depuis de nombreuses années. Néanmoins, leur action sociale se complique d’année en année et pour cause : le risque santé coûte de plus en plus cher à assurer. Cette hausse des coûts est induite par deux effets. Premièrement, une augmentation des coûts de gestion du risque impulsée notamment par les pressions du régulateur, volet qui ne sera pas développé dans le cadre de ce mémoire. Deuxièmement, une augmentation du coût du risque en lui-même, sous l’impulsion des transferts de charge de l’AMO vers les OCAM et de la dérive des prestations, sujet du présent mémoire. Les OCAM doivent donc proposer le meilleur tarif possible malgré la dérive des coûts et compte-tenu de la pression concurrentielle, le tout en assurant l’atteinte de leurs objectifs économiques. C’est à travers une connaissance anticipée de la dérive des charges de prestations que le pilotage pourra être assez fin et réactif pour répondre à ces enjeux. Le premier objectif du mémoire est donc de trouver une date d’arrêté, qui soit la plus précoce possible, à laquelle un OCAM dispose d’une mesure de dérive qui lui permette de projeter l’atterrissage des prestations de l’année avec le plus de justesse possible. A partir de données de consommation en santé d’un OCAM, diverses approches, toutes basées sur des modèles de séries temporelles, ont été challengées pour répondre à cette problématique. De plus, le pilotage des OCAM nécessite d’être complété par une connaissance des éléments qui gouvernent la dérive observée ou estimée. En effet, les Français et leurs représentants politiques se questionnent de plus en plus régulièrement sur la légitimité des hausses tarifaires. Par ailleurs, connaître les déterminants de la dérive des charges de prestations permettrait aux OCAM de mettre en place des plans de prévention et de réaliser des projections à plus long terme. Ainsi, le deuxième objectif du mémoire est d’essayer de disposer d’une mesure de dérive, dont tous les éléments prévisibles puissent être déterminés, afin qu’un OCAM soit en mesure d’expliquer et de justifier la dérive par des éléments objectifs. Diverses sources de données, accessibles sur internet, ont permis d’étudier et de mesurer l’impact des déterminants de la dérive de la consommation en santé à une échelle macro. Mots clés : OCAM, complémentaire santé, dérive de la consommation santé, facteurs de dérive, séries temporelles, projections, corrélations
Abstract
Abstract The Complementary Health Insurance Organizations (CHIO) play a major societal rôle by supplementing the reimbursements of the mandatory health insurance for the healthcare expenses of 96% of the French population for many years. However, their social role is becoming increasingly complex over time for a key reason : the cost of insuring health risk continues to rise. This increase in costs is driven by two factors. First, an increase in risk management costs, mainly due to regulatory pressures, which will not be addressed in this thesis. Second, an increase in the cost of risk itself, influenced by the transfer of financial burden from the mandatory health insurance to CHIO and the drift in healthcare expenditures, which is the subject of this thesis. Thus, CHIO must offer the best possible pricing despite the cost drift and competitive pressure, while ensuring the achievement of their financial objectives. A precise and early understanding of the drift in healthcare expenditures is necessary to allow for effective and responsive financial management. The first objective of this thesis is therefore to determine the earliest possible closing date at which an CHIO has an accurate measure of the cost drift that enables it to project the year-end expenditure as accurately as possible. Based on health consumption data from an CHIO, various approaches, all relying on time series models, were tested to address this issue. Moreover, CHIO management requires a thorough understanding of the factors driving the observed or estimated cost drift. Indeed, both the French population and policymakers are increasingly questioning the legitimacy of premium increases. Furthermore, identifying the determinants of healthcare expenditure drift would enable CHIO to implement preventive measures and make long-term projections. Thus, the second objective of this thesis is to develop a measure of cost drift in which all predictable elements can be identified, allowing an CHIO to explain and justify the drift with objective factors. Various data sources available online were used to study and quantify the impact of healthcare consumption drift determinants on a macro scale. Keywords : CHIO, complementary health insurance, healthcare consumption drift, drift factors, time series, projections, correlations
